Gminna Biblioteka Publiczna w Maciejowicach

KATALOG KSIĘGOZBIORU GBP W MACIEJOWICACH

Znaleziono 3 pozycje o tematyce: Inwestycje

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw

AUTOR:

Najlepszy, Eugeniusz.

POZ/ODP:

Eugeniusz Najlepszy.

ADRES WYD.:

Poznań : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007.

HASŁA:

OPIS FIZYCZ.:

415 s. : rys. ; 24 cm.

SYGNATURA:

KOD/INWENT:

266000234801

23480

UWAGI:

Bibliogr. Indeks.

DOSTĘPNOŚĆ:

Dostępny jest 1 egzemplarz.
Pozycję można wypożyczyć na 30 dni

KOMENTARZE (0)

CZY UWZGLĘDNIĆ PRZY WYDRUKU?

Finansowa ocena inwestycji rzeczowych : feasibility study

AUTOR:

Felis, Paweł

POZ/ODP:

Paweł Felis.

ADRES WYD.:

Warszawa : Difin, 2016.

HASŁA:

OPIS FIZYCZ.:

247 s. : il. ; 24 cm.

SYGNATURA:

KOD/INWENT:

266000264624

26462

SPIS TREŚCI: Pokaż spis treści >>

Rozdział 1. Istota projektów inwestycyjnych, ich opłacalność i ryzyko
1.1. Inwestycje - pojęcia, podstawowe cechy
1.2. Klasyfikacje inwestycji rzeczowych
1.3. Czynniki determinujące opłacalność inwestycji
1.4. Rachunek ekonomicznej opłacalności inwestycji
1.5. Etapy przygotowania projektu inwestycyjnego
1.6. Podstawowe źródła finansowania inwestycji rzeczowych
Rozdział 2. Zakres feasibility study (studium wykonalności) według metodyki UNIDO
2.1. Geneza i historia projektu
2.2. Analiza rynku i koncepcji marketingowej
2.3. Zużycie surowców i innych nakładów
2.4. Lokalizacja i środowisko
2.5. Rozwiązania techniczne projektu
2.6. Strona organizacyjna przedsięwzięcia i koszty ogólnozakładowe
2.7. Zasoby ludzkie
2.8. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
2.9. Analiza finansowa i ocena projektu
Rozdział 3. Szacowanie przepływów pieniężnych
współautor Maciej Tywończuk
3.1. Informacje podstawowe o prognozowaniu przepływów pieniężnych
3.2. Zasady ustalania przepływów pieniężnych
3.2.1. Różnicowe ujęcie przepływów pieniężnych
3.2.2. Koszty zapadłe (koszty utopione)
3.2.3. Koszty utraconych korzyści
3.2.4. Okresy planowania
3.2.5. Efekty pośrednie (skutki uboczne)
3.2.6. Modelowanie realne i nominalne
3.2.7. Wiarygodność źródeł
3.2.8. Koszty przygotowanej prognozy
3.3. Przepływy pieniężne w poszczególnych fazach cyklu projektu
3.3.1. Przepływy pieniężne w fazie uruchomienia projektu
3.3.2. Przepływy pieniężne w fazie eksploatacji projektu
3.3.3. Przepływy pieniężne w fazie likwidacji projektu
3.3.4. Praktyczne wskazówki szacowania wybranych kategorii przepływów
3.3.4.1. Przepływy operacyjne
3.3.4.2. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto
3.3.4.3. Przepływy finansowe (finansowanie projektu kapitałem obcym)
3.3.4.4. Strumienie pieniężne podatkowe
3.4. Formuły i algorytmy stosowane do ustalania przepływów pieniężnych netto
Rozdział 4. Charakterystyka stopy dyskontowej i modeli wykorzystywanych do jej obliczania
współautor Maciej Tywończuk
4.1. Istota wyznaczania stopy dyskontowej
4.2. Modele i metody wspomagające wyznaczanie stopy dyskontowej
4.2.1. Określanie stopy dyskontowej za pomocą metody składania czynników ryzyka
4.2.2. Określanie stopy dyskontowej za pomocą metody wyceny aktywów
4.2.3. Określanie stopy dyskontowej za pomocą średniego ważonego kosztu kapitału
4.2.4. Określanie stopy dyskontowej za pomocą krańcowego kosztu kapitału
Rozdział 5. Narzędzia wykorzystywane do oceny finansowej projektów inwestycyjnych
5.1. Proste metody oceny opłacalności
5.1.1. Prosty okres zwrotu
5.1.2. Księgowa stopa zwrotu
5.1.3. Próg rentowności
5.2. Dyskontowe metody oceny opłacalności
5.2.1. Podstawowe metody dyskontowe
5.2.1.1. Wartość bieżąca (zaktualizowana) netto
5.2.1.2. Wewnętrzna stopa zwrotu
5.2.1.3. Indeks rentowności inwestycji
5.2.2. Zmodyfikowane metody dyskontowe
5.2.2.1. Zmodyfikowana wartość zaktualizowana netto
5.2.2.2. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu
5.2.2.3. Zmodyfikowany indeks rentowności inwestycji
5.2.3. Pozostałe metody dyskontowe
5.2.3.1. Zdyskontowany okres zwrotu
5.2.3.2. Równoważna rata roczna oraz wartość bieżąca netto nieskończonej powtarzalności
5.3. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w ocenie opłacalności
Rozdział 6. Metody analizy ryzyka projektów inwestycyjnych
6.1. Ryzyko w planowaniu inwestycji
6.2. Statystyczne miary ryzyka
6.3. Metoda równoważnika pewności
6.4. Analiza wrażliwości
6.5. Analiza scenariuszy
6.6. Analiza drzew decyzyjnych
6.7. Metody symulacyjne

UWAGI:

Bibliogr. s. 243-245. Indeks.

DOSTĘPNOŚĆ:

Dostępny jest 1 egzemplarz.
Pozycję można wypożyczyć na 30 dni

KOMENTARZE (0)

CZY UWZGLĘDNIĆ PRZY WYDRUKU?

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny : metody oceny

AUTOR:

Ostrowska, Elżbieta

POZ/ODP:

Elżbieta Ostrowska.

ADRES WYD.:

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.

SERIA:

Finanse. Rynki Finansowe

HASŁA:

WYDANIE:

Wyd. 2.

OPIS FIZYCZ.:

356 s. : il. ; 24 cm.

SYGNATURA:

KOD/INWENT:

266000262491

26249

SPIS TREŚCI: Pokaż spis treści >>

Wstęp
1. Rynek finansowy w aspekcie portfela inwestycyjnego
1.1. Zmiany globalne i kryzys na rynkach finansowych jako wyznacznik preferencji inwestorów
1.1.1. Istota i przyczyny globalizacji rynków
1.1.2. Kryzys finansowy i jego konsekwencje
1.1.3. Zróżnicowanie rynków inwestycyjnych jako baza budowy portfela
1.1.4. Nowoczesne usługi portfelowe w sektorze finansowym
1.2. Klasyczne i alternatywne podejście do portfela inwestycyjnego
1.2.1. Aktywa portfela klasycznego
1.2.2. Aktywa portfela alternatywnego
2. Podstawy budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym
2.1. Teoria użyteczności w analizie portfelowej
2.2. Analizy wykorzystywane w budowie portfela i w zarządzaniu nim
2.2.1. Analiza techniczna papierów wartościowych
2.2.2. Analiza fundamentalna spółek
2.2.3. Analiza behawioralna
2.2.4. Analiza portfelowa a analiza techniczna, fundamentalna i behawioralna
2.3. Etapy budowy i zarządzania portfelem
2.4. Dywersyfikacja portfela – problemy doboru aktywów
2.5. Determinanty budowy i zarządzania portfelem
2.5.1. Otoczenie makrogospodarcze, sektorowe i giełdowe
2.5.2. Tendencje na rynku finansowym
2.5.3. Wielkość i kondycja ekonomiczna spółek giełdowych
2.5.4. Rynek konkurencyjnych usług finansowych
2.5.5. Polityka inwestycyjna
2.6. Klasyfikacja portfeli instytucji finansowych oparta na deklaracjach i wynikach
3. Kryteria doboru papierów wartościowych do portfela inwestycyjnego
3.1. Ryzyko i preferencje inwestorów
3.1.1. Ranga stopy zwrotu i ryzyka
3.1.2. Rodzaje ryzyka
3.2. Formuły pomiaru stopy zwrotu papierów wartościowych
3.3. Formuły pomiaru ryzyka papierów wartościowych
3.3.1. Klasyfikacja miar ryzyka
3.3.2. Miary zmienności
3.3.3. Miary zagrożenia
3.3.4. Miary wrażliwości
3.4. Kowariancja i korelacja papierów wartościowych
4. Strategie i style w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym
4.1. Definicje i rodzaje strategii
4.2. Strategie inwestowania w teorii sprawnego rynku
4.3. Style inwestowania
4.4. Strategie selekcji spółek do portfela Fishera i Grahama
4.5. Strategia inwestowania skoncentrowanego Buffetta a nowoczesna teoria portfela
4.6. Strategie momentum i contrarian w wykorzystaniu nieefektywności rynku
5. Benchmarki w ocenie zarządzania portfelem inwestycyjnym
5.1. Pojęcie i cechy benchmarku
5.2. Wielokryterialna klasyfikacja benchmarków
5.3. Znaczenie benchmarków w ocenie efektywności portfela
5.4. Indeksy giełdowe jako benchmarki
5.4.1. Istota, cechy i funkcje indeksów giełdowych
5.4.2. Rodzaje indeksów giełdowych – krajowe i zagraniczne
5.4.3. Współzależności indeksów giełdowych jako benchmarków w okresie kryzysu finansowego – przykład
6. Behawioralny portfel inwestycyjny
6.1. Przyczyny behawioralnego podejścia do zarządzania portfelem
6.2. Uwarunkowania behawioralne decyzji inwestycyjnych – istota i klasyfikacja
6.2.1. Behawioralne zachowania inwestorów
6.2.2. Behawioralne zachowania rynków
6.2.3. Wpływ behawioralnych zachowań na indeksy giełdowe – przykłady
6.3. Wskaźniki giełdowe o cechach behawioralnych pomocne w zarządzaniu portfelem
6.4. Teoria behawioralnego portfela i piramidalny portfel behawioralny
7. Klasyczne portfele inwestycyjne w teorii rynków kapitałowych
7.1. Rodzaje portfeli papierów wartościowych
7.1.1. Portfel akcji dwóch spółek
7.1.2. Portfel akcji wielu spółek – model Markowitza
7.1.3. Portfel wieloskładnikowy zawierający akcje i papiery wartościowe wolne od ryzyka
7.2. Rozwój klasycznej teorii portfela papierów wartościowych
7.2.1. Model jednoczynnikowy Sharpe’a
7.2.2. Model wieloczynnikowy Chena
7.2.3. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM
7.2.4. Model CAPM w ocenie kosztu kapitału i dywersyfikacji portfela inwestycyjnego przedsiębiorstw
7.2.5. Model APT – teoria arbitrażu cenowego
7.2.6. Model TMR – taksonomiczna miara rozwoju
7.3. Twórcy teorii portfela – podejście klasyczne i neoklasyczne
8. Metodyka pomiaru efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym
8.1. Dochodowość a efektywność w zarządzaniu wartością portfela inwestycyjnego
8.2. Mapa ryzyko – stopa zwrotu w ocenie portfeli
8.3. Pomiar efektywności portfela za pomocą współczynników bazujących na modelach rynku kapitałowego
8.3.1. Miara efektywności Treynora
8.3.2. Miara efektywności Sharpe’a
8.3.3. Miara efektywności Jensena
8.3.4. Miara efektywności Sortino
9. Dobra luksusowe i waluty jako aktywa wzbogacające alternatywny portfel inwestycyjny
9.1. Istota i cechy dóbr luksusowych
9.2. Złoto – motywy i sposoby inwestowania
9.3. Diamenty – zalety i sposoby inwestowania
9.4. Wytworne wina – atrakcyjność i sposoby inwestowania
9.5. Dzieła sztuki – kolekcjonerstwo i sposoby inwestowania
9.6. Waluty – platforma forex oraz lokaty i konta walutowe
10. Portfel funduszy inwestycyjnych
10.1. Budowa portfela tradycyjnego – zasady funkcjonowania, rodzaje i korzyści
10.2. Budowa portfela etycznego
10.3. Struktura aktywów portfeli funduszy inwestycyjnych
10.4. Struktura portfela funduszu SKOK Specjalistyczny FIO Etyczny 1 oraz portfela indeksu RESPECT Index
11. Portfel inwestycyjny funduszy emerytalnych
11.1. Budowa portfela funduszy emerytalnych – jego specyfika i skutki
11.2. Struktura portfeli Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE)
12. Portfel inwestycyjny instytucji ubezpieczeniowych
12.1. Budowa portfela inwestycyjnego i jego rola w strategii zakładów ubezpieczeniowych
12.2. Struktura portfeli inwestycyjnych zakładów ubezpieczeń
13. Portfel inwestycyjny banków
13.1. Budowa portfela w imieniu własnym i klienta
13.2. Struktura portfeli banków komercyjnych
14. Portfel rynkowy utożsamiany z indeksem giełdowym
14.1. Budowa portfela rynkowego jako benchmarku na przykładzie indeksu giełdowego WIG-20
14.2. Struktura portfela indeksu giełdowego WIG-20
15. Atrakcyjność aktywów alternatywnego portfela inwestycyjnego uwzględniającego fundusze, dobra luksusowe i waluty w okresie ekspansji na rynku (hossa) i kryzysów (bessa) – studia przypadków
Podsumowanie

PRZEZNACZ.:

Dla studentów uczelni ekonomicznych, uniwersytetów, politechnik (wydziałów zarządzania i ekonomii).

UWAGI:

Bibliogr. s. 349-351. Indeks.

DOSTĘPNOŚĆ:

Dostępny jest 1 egzemplarz.
Pozycję można wypożyczyć na 30 dni

KOMENTARZE (0)

CZY UWZGLĘDNIĆ PRZY WYDRUKU?

WYDRUK KATALOGÓW

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w MACIEJOWICACH